Supongo que estas ejecutando la aplicación dentro del ide de delphi, y este salta por la excepción. Dado que no decis en que versión del mismo estas trabajando, no puedo indicarte cómo desactivar ese comportamiento... pero si corres tu aplicación desde fuera del ide, verás que funciona correctamente.
Es importante aprender a separar los mensajes del IDE de los de tu aplicación.
Hasta luego.
