Si es posible indicarle al ide de delphi las excepciones a la regla de parar cuando se producen las excepciones.. o bien que no queres que pare para nada.
Lamentablemente ya no tengo instalado nada mas viejo que bds 2006, así que lo diré de memoria:
Tools/Debugger Options/LanguageExceptions
Allí añadis la clase de excepción para la que no queres que pare; por ejemplo EConvertError, que es la que se dispara en este caso, o bien de-seleccionas el checkbox "Notify on language exceptions", en cuyo caso no parará independientemente de lo que ocurra... (no intentarlo si estas haciendo un programa que dispara misiles nucleares o formatea discos duros) ¡advertido estas!
Hasta luego.