[ecfisa]

Hola bit.

Si estas programando para GUI, te faltó aclarar sobre que control deseas realizar la comprobacion. Como lo mas común es que sea una instancia de TEdit, voy a usar este componente para ejemplo.

Para números naturales:

Código Delphi [-]
...
uses Windows;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  SetWindowLong(Edit1.Handle, GWL_STYLE,
    GetWindowLong(Edit1.Handle, GWL_STYLE) + ES_NUMBER);
end;

Para números reales:

Código Delphi [-]
// para evitar que pulsen
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  with Sender as TEdit do
    ReadOnly:= (not (Key in[ #8,'0'..'9','-',DecimalSeparator])) or
      ((Key = DecimalSeparator)and(Pos(DecimalSeparator, Text)> 0) or
      ((Key = '-')and(SelStart<>0)));
end;

// para evitar que peguen
procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
var
  d: Double;
begin
  with (Sender as TEdit) do
    if not TryStrToFloat(Text, d) then
    begin
      SetFocus;
      raise Exception.Create('Ingrese un número válido');
    end;
end;

Si en cambio estas en modo consola, la cosa se complica un poco:

Código Delphi [-]
program Project1;

uses Windows, SysUtils;

function Readkey: Char;
var
  hConsoleInput: THandle;
  lpBuffer: INPUT_RECORD;
  nLength: Longword;
begin
  Result:= #0;
  hConsoleInput:= GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
  if hConsoleInput <> INVALID_HANDLE_VALUE then
    while ReadConsoleInput(hConsoleInput, lpBuffer, 1, nLength) do
      if (lpBuffer.EventType = KEY_EVENT) and (TKeyEventRecord(lpBuffer.Event).bKeyDown) then
      begin
         Result:= TKeyEventRecord(lpBuffer.Event).AsciiChar;
         Exit;
      end;
end;

// Ejemplo de uso:
var
  ch: Char;
  num : Integer;
begin 
  Write('Ingrese un numero: ');
  repeat
    ch := ReadKey;
    if ch in ['0'..'9'] then
    begin
      write(ch);
      num:= num *10 + Ord(ch)-48
    end;
  until ch = #13;
  Writeln(#10,'Ingreso el numero: ', num);
  Readln;
end.

Saludos

Edito: No había visto el mensaje de Iván y repetí la función que publicó