Hola,
Tal vez te interese echar un vistazo al componente TMSNPopUp de JWB Software. La página Web de esta empresa/programador no parece estar disponible, pero, el componente puede descargarse desde
Torry's Delphi Pages.
Puesto que tienes a tu disposición el código fuente del susomentado componente podrás ver cómo funciona, y, o bien utilizarlo o bien emplearlo para darte ideas y hacer uno parecido.