[roman]

Puedes hacer una rutina que recorra todas las componentes del formulario que le pases. Por cada componente examinas de qué tipo es (TLabel, TEdit, TComboBox, etc.) y según el caso asignas propiedades:

Código Delphi [-]
procedure CambiaAdornos(Formulario: TForm);
var
  Componente: TComponent;
  I: Integer;

begin
  for I := 0 to Formulario.ComponentCount - 1 do
    if Componente is TLabel then
    begin
      Asignas propiedades a TLabel(Component)
    end
    else if Componente is TEdit then
    begin
      Asignas propiedades a TEdit(Component)
    end
    else if Componente is TComboBox then
    begin
      Asignas propiedades a TComboBox(Component)
    end
    else
      etcétera
end;

Cuando el usuario escoja los colores, recorres esta rutina para todos los formularios abiertos:

Código Delphi [-]
var
  I: Integer;

begin
  for I := 0 to Screen.FormCount - 1 do
    CambiaAdornos(Screen[i]);
end;

Si quieres además que los cambios se reflejen al volver a abrir laaplicación entonces tendras que correr esta rutina cada vez que crees un formulario.

// Saludos