[roman]

Puedes intentar usar el evento OnClick, sólo que tendrás que guardar en una variable el índice del último item seleccionado para determinar si realmente cambió:

Código Delphi [-]
procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
  if ListBox1.ItemIndex <> ItemIndex then
  begin
    ItemIndex := ListBox1.ItemIndex;
    {
      Aquí lo que tengas que hacer cuando cambie la selección
    }
  end;
end;

// Saludos