Hablando de XP...
Cuando la tengas conectada, abre "Mi PC" y con el botón derecho en la unidad en cuestión...
selecciona "Propiedades" (o algo así, que ahora no lo tengo delante).
En la ventana que te aparecerá, en una de las pestañas, tienes una opción que tiene que ver con esto.
Se trata de un tema de caché de disco (creo). Una de las opciones (quizás es la opción por defecto) permite poder desconectar la memoria USB sin preocuparse pòr detenerla...
De todas formas ahora no tengo un WinXP a mano... así que espero no haber posteado nada erróneo
Saludos.