Hola.
Tienes varias opciones.
A) Que sea la Grid la que ordene los datos. Personalmente utilizo las QuantumGrid que són muy potentes, pero són de pago. Puedes usar la TExDbGrid,
http://www.clubdelphi.com/componente...=Grids&sortby= Que creo que también permite ordenar por columnas.
B) Poner una clausula ORDER BY en la consulta, al cargar los datos.
Saludos.