Puedes bajarlo de Sun directamente
http://www.sun.com solo te piden registrarte gratis para poder bajarlo, hay una introduccion flash para que veas que puedes hacer y muchos tutoriales de pasito por pasito en español tambien. todo en su misma página. Te recuerdo que Java ya es libre desde hace unos meses. La mayor ventaja si lo aprendes es que puedes programar igualmente aplicaciones Desktop multiplataforma usando el mismo Lenguaje. Para ello te recomiendo NetBeans, un excelente IDE para Java