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Si la versión de Delphi que estás utilizando (no comentas ciual es) es la 6 o superior, utiliza los componentes de la paleta ADO. Son los más sencillos y eficientes para conectar a SQL Server.
Coloca un TADOConnection y configura la propiedad ConnectionString; Con eso deberías poder conectar. Si te sale algun error, comenta con detalle cual es.
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