[[escafandra]]

Pues esa parece la forma más razonable de hacerlo. Fíjate en este código. Las matrices en C comienzan en el elemento "CERO"

 for(a=0; a<60; a++){
   Panel[a]->Caption = IntToStr(a);
}

Creando, además los TPanel:

TPanel Panel[60];
for(a=0; a<60; a++){
   Panel[a] = new TPanel(this);
   Panel[a]->Caption = IntToStr(a);
}

Recuerda destruirlos (delete) cuando no los necesites.

Saludos.