Con el sui delante sí que no tengo ni idea.
Con el DBLookupListBox no he sido capaz de encontrar una propiedad multiselect ni nada parecido. Supongo que si la idea de ese componente es que el objeto esté asociado al campo de un registro en concreto (con varios valores a seleccionar pero sólo uno se guarda en BDD), no tendrá sentido un multiselect.
Pero vamos, es solamente una suposición, lo mismo lo tiene y yo no lo he encontrado.
Un saludo.