Hola gcaffe,
Divido las respuestas, para que no se haga muy pesao. :-)
Cita:
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Pero también me queda la duda, ¿qué pasaría si un usuario usa la BD1 y otro cambia a la BD2 teniéndo un solo TSQLConnection?
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Depende de cómo hayas creado la capa SQL (la que se ejecuta en el servidor). Lo normal, es que sea multi-instancia. Esto quiere decir, que cada vez que conectar al servidor para hacer uso de tu capa SQL, se levanta una instancia, que no es más que una copia del original.
Si conectas dos usuarios al mismo tiempo, realmente en el servidor se deben estar levantando dos instancias de tu capa SQL y cada una de ellas tendrá una copia del componente SQLConnection. De tal forma que puedes manipular las propiedades del SQLConnection, sin que afecte al resto de instancias.