[jhonny]

Ejemplo... tengo en un formulario, un TEdit (llamado Edit1) vacio y quiero mostrar el mensaje que quieres:

Código Delphi [-]
if StringReplace(Edit1.Text, ' ','', [rfReplaceAll]) = '' then
  if MessageDlg('Realmente desea guardar con datos vacios', mtConfirmation, [mbYes, mbNo],0) = mrYes then
     //Haga lo que tenga que hacer... por ejemplo, guardar los datos

Tambien puedes usar el MessageBox en lugar de MessageDlg (buscalo en la ayuda de Delphi) en caso de que asi lo quieras.