Hola en el principio de este codigo po
if MessageBox(Handle,
PChar('Realmente Desea guardar la orden' + #13#10 +
'O seguir con el proceso'),
PChar('Guardar Orden'),
MB_OKCANCEL + MB_DEFBUTTON1 + MB_APPLMODAL) = IDOK then
begin
end;
Con esto le envia un mensaje si acepta, la guarda, si cancela no pasa nada.
Saludos