Si utilizas el DataGrid para varias sentencias diferentes, con tabals diferentes y campos distintos, se hace la cosa más complicada ya que tendrás para cada caso que contemplarlo en tiempo de ejecución de manera diferente.
Si el DataGrid sólo lo utilizas para una consulta, puedes 'engañarlo' creando una sentencia SQL 'temporal' en tiempo de diseño y crear tus columnas en tiempo de diseño. Una vez hayas terminado, borras de nuevo el elemento SQL y te funcionará correctamente en tiempo de ejecución.
Si como dije al principio, el mismo DataGrid lo utilizas para diferentes sentencias y diferentes tablas, pues tendrás que crear cada columna y asignarle las propiedades correspondientes a cada una de ellas en tiempo de ejecución, 'al igual' que lo harías en tiempo de diseño.
No entiendo del todo lo que quieres decir con 'leer registro a registro'. No es necesario referirte a cada registro. A no ser que estés intentando hacer algo que no haya entendido yo.
