Te recomiendo que revises la DocWiki de embarcadero. Creo que es el mejor llugar para empezar, pues tienes los pasos iniciales para empezar a desarrollar.
http://docwiki.embarcadero.com/RADSt...on_Development
http://docwiki.embarcadero.com/RADSt...an_Android_App
...
(navega por la docwiki y encontrarás más)
En cuento ŕ la conexión a SQLServer, lo que se recomienda es no hacerla directamente, sino utilizando una capa intermedia, ya sea un WebService o a través de DataSnap.