Hola,
No dices la versión de Delphi que usas, pero, al menos en XE2, algunos elementos como los diálogos no eran tenidos en cuenta a la hora de aplicar el estilo. O quizás es que yo lo recuerdo así... El asunto es que tal vez deberías plantearte usar la biblioteca de
Rodrigo Ruz "VCL-Styles-Utils", puesto que añaden muchísimas mejoras a los estilos que acompañan a ciertas versiones de Delphi, y, desde luego, aplican los estilos también a diálogos como los que dices.