En realidad no se instala nada
Simplemente te bajas el codigo fuente, y agregas en el Path de Delphi la ruta a donde descomprimes todas las unidades
Esta explicado en el sitio
Cita:
Installation
Unzip or checkout the files of the library in a writable folder.
Under Tools, Environment Options, Library, add the directory where the VCL Styles Utils library have been installed Example:
C:\Delphi\Libs\vcl-styles-utils\Common to the Win32 and Win64 library path.
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En que paso te trabaste?
Luego para aplicar los cambios en tiempo de ejecucion, sigue la
wiki
Esta entrada explica que hacer para aplicar estilos a los cuadros de dialogo:
enlace