Hola, yo desarrolle una CGI usando los componentes de Lazarus para cgi + los FreeSpider (en conjunto es lo más parecido a las viejas CGI en delphi 5), aunque la estoy trabajando en un servidor
https://www.lighttpd.net/ sobre windows, te comento como está el tema (lighttpd o apache).
Lazarus te permite generar CGI, ISAPI, Módulos Apaches y Servidores Embebidos (Al estilo delphi pero más simples), las primeras dos opciones son las que podrían serte de utilidad, en algún momento corrí una CGI de Lazarus en IIS sin problemas aunque era muy básica.
Actualmente tengo un ejemplo más avanzado por si te interesa te lo puedo proporcionar.
Adicional (espero no me regañen los admins), hay un grupo en facebook en donde compartimos material Lazarus.
Code Lazarus
Saludos.