A que te refieres con descarga normal o como?
Cuando hemos filtrado los ficheros por su extensión, hemos insertado los nombres de los ficheros obtenidos dentro de una lista.
Lo único que queda hacer ahora es recorrer esa lista y para cada nombre que haya en ella hacer un Get para descargar el fichero
algo así como
Código Delphi
[-]IdFTP1.get(ArchivoDeLaLista,RutaDestinoDondeLoQuieresGuardar,True);
No conozco el componente Wininet o ahora mismo no recuerdo haberlo usado, de todos modos funcionan igual prácticamente todos los componentes de FTP.
Saludos