[Hmartinazzi]

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
i: integer;
begin
if MessageDlg('Se va a cerrar la ventana ¿Quieres continuar?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0)=mrNo then
Abort;
end;


procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
if MessageDlg('Se va a cerrar la ventana ¿Quieres continuar?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0)=mrNo then
CanClose := false;
end;

Esto no funciona en android.