En realidad uno no inserta datos en un DBGrid. Un DBGrid, al igual que otros componentes
dbaware, sólo muestran los datos de una dataset, y las modificaciones, inserciones etc. de datos se hacen directamente sobre el dataset o con consultas sql.
Por ejemplo, si estás usando un Table y quieres agregar un registro, harías algo como:
Código Delphi
[-]
Table.Insert;
.
.
.
Table.FieldByName('campo').AsString := Edit.Text;
.
.
.
Table.Post;
Pero también puedes hacer uso de DBEdits en lugar de Edits normales. Con ellos te evitas el copiado manual de los datos y sólo te ocupas del Inser y el Post.
// Saludos