Si no he entendido mal, y si ambos (on done y ReproductorTerminado) tienen los mismos parámetros de entrada, lo que se suele hacer es asignarlo cuando creas el componente; por ejemplo:
Código Delphi
[-]
begin
daAudioRespuesta := TDXAudioOut.Create;
daAudioRespuesta.OnDone := ReproductorTerminado;
end;
Ahora bien, si es otra cosa la que necesitas, deberías ser un poco más claro
Saludos