Gracias amigo [egostar] por contestar,
1. Cree un proyecto nuevo "VCL Forms applicacion"
2. Me fui a Menu component -> Import WSDL
3. Ya en el asistente, en "Location of WSDL file or URL" puse la liga que me dió el proveedor:
https://www.fel.mx/CR33/ConexionRemota.svc?WSDL
4. Autehtication la dejé los tres campos en blanco
5. En SOAP version la dejé en automático
6. Le di en finalizar y es cuando me sacaba el mensaje de error.
Cuando digo "me sacaba" quiero decir que acabo de intentarlo y esta vez si me dejó.
Así que ahora estoy mas confundido porque hace un rato estuve intentando varias veces, con diferentes parámetros y siempre me generaba el mismo mensaje de error.
Estoy pensando quizá fue alguna situación con el servidor
Agradezco de verdad a cada uno su valioso tiempo por leer mi post y por sus respuestas.