Tienes que agregar explícitamente las columnas al DBGrid y en la columna que te interese pones la propiedad ButtonStyle en cbsEllipsis (o algo parecido). Con eso aparece el botoncito con tres puntos suspensivos. Para codificar lo que se hace cuando se presione el botón, usas el evento OnEditButtonClick del DBGrid.
// Saludos
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