[[ElKurgan]]

Creo que el problema viene que, cuando pintamos la primera columna y preguntamos si el dato cambia, cambiamos el color (correcto); pero no podemos cambiar la variable que controla dicho cambio, porque entonces, el resto de las columnas volverían a cambiar.

He probado con esto y me ha funcionado:

Código Delphi [-]
 
var
  Dato: string = '';
  Color: TColor = clWindow;
...
procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect;
  DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
begin
  if DBgrid1.DataSource.Dataset.FieldbyName('campo').AsString <> Dato then
  begin
    // sólo debe cambiar de color en la primera columna.
    if Column.Index = 0 then
      if Color = clSkyBlue then
        Color := clWindow
      else
        Color := clSkyBlue;
     Dato := 
       DBgrid1.DataSource.Dataset.FieldbyName('campo').AsString   
  end;
  DBGrid1.Canvas.Brush.Color := Color;
  DBGrid1.DefaultDrawDataCell(Rect, Column.Field, State);
end;

Prueba a ver si te vale
Un saludo