Si te refieres a SQL Serverm, la conexión se suele acer vía
ADO.
Tal y como te dice enecumene, si buscas en los foros por
ADO,
SQL Server encontarás infinidad de hilos.
En los ejemplos(demos) de Delphi, también tienes una carpeta llamada ADO donde puedes encontrar muchos ejemplos.
En la
Wiki del clubdelphi, hay un muy buen tutorial de Caral para empezar a utilizar ADO.
Y en el
FTP del club, si no recuerdo mal, también hay unos cuentos tutoriales sobre ADO.