Hola pame, bienvenido a
Club Delphi 
No entiendo a que te referis cuando mencionas
"set of record" o
"dentro la funcion de tipo setof records as".
Set es un conjunto de valores ordinales del mismo tipo, cuyo uso podes apreciar en estos enlaces:
¿ Podrías mostrar el código que realizaste con el
TADOquery y que te provoca el error ?
Saludos