No es una pregunta sencilla y estás dando muy pocos datos. No estás explicando nada de los componentes que utilizas, de a donde te estás conectando, y no has puesto ni unapieza de código. Difícil que alguien pueda darte una respuesta útil.
A priori el error parece que es debido a problemas con el certificado cliente.
Si estás usando el componente
THttpClient (que no lo se) y te estás conectando a una dirección https (que tampoco lo se) es posible que debas rellenar "algo" en el evento
OnNeedClientCertificate.
Por aquí comentan que usando Indy + OpenSSL se puede hacer esa conexión también, sin problemas.