[[escafandra]]

Andas bastante perdido.
Todas las opciones que se te dieron sirven.

Para mis sugerencias, te dije que probaras
1.- TSysTrayIcon
2.- Ventana desplegable translúcida
3.- ShowBalloon.

En el último caso y si no usas Win8 o Win 10 (y posiblemente Win7 y Vista) úsalo así:

Código Delphi [-]
procedure ShowBalloon(Handle: THANDLE; Titulo, Texto: String);
var
  Data: TNotifyIconData;
begin
  ZeroMemory(@Data, sizeof(TNotifyIconData));
  Data.cbSize:= sizeof(TNotifyIconData);
  Data.uFlags:= NIF_ICON or NIF_INFO or NIF_REALTIME;
  Data.dwInfoFlags:= NIIF_INFO;
  lstrcpyn(Data.szInfoTitle, PCHAR(Titulo), 64-1);
  lstrcpyn(Data.szInfo, PCHAR(Texto), 256-1);
  Data.uTimeOut:= 1000;
  Data.Wnd:=  Handle;
  Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, @Data);
  Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY, @Data);
  //Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, @Data);  // Para WinXp esta línea debe ser comentada. En el resto de S.O. también funciona con la línea comentada
end;

Saludos.