A la propiedad ListSource del dblookupcombobox, debes asignarle el DataSource que este asignado al TDataSet que trae dicha consulta...
Luego en la propiedad ListField indicarle los campos que deseas visualizar, separados por punto y coma.
En ListFieldIndex, indicar cual es el campo que deseas que se visualice una vez el usuario, seleccione una opción.
Y en KeyField asignar el campo "llave" de esa consulta (Este sera el campo que contiene el valor que se guardara, en la propiedad KeyValue y por lo tanto (Si es el caso) en el DataSet que esta "asignado" al DataSource que a su vez, esta "asignado" a la propiedad DataSource de tu dblookupcombobox).
Una ultima cosita... si asignas un valor a la propiedad DataSource de tu dblookupcombobox, deberás indicarle a que campo guardar el valor seleccionado, por medio de la propiedad DataField...
P.D: Que vaina tan larga esta... 
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