[PallyRS]

Hola Foro:

Gracias a todos, ya solucione el problema. Me ha quedado así.

Código Delphi [-]
procedure TFSalva.DelButClick(Sender: TObject);
var
  Fichero, Copiar: PChar;
begin
  Fichero:='C:\Archivos de programa\EmpreQuiN\MesaPrueba\Datos\MesaPrueba.zip';
  if SaveDialog.Execute then
     begin
       Copiar:=Pchar(SaveDialog.FileName);
       CopyFile(Fichero,Copiar,True);
       ShowMessage('Fichero copiado con exito');
     end;
end;

Lo copié por si le sirve a alguien, y gracias a dec y BPascal