Yo he usado
Exceptional Magic de Dimusware, hace bastante tiempo y creo que no está para las últimas versiones.
Otro que puedes revisar es
SMLogging de Scalabium, aunque de esta no te puedo decir más porque no la he usado.
También he utilizado el componente que comentan de las JVCL y aunque cumple sus funciones, no llega a la altura de los anteriores.
Por último, te recomendaría
EurekaLog, que para mi supera con creces los comentados anteriormente.