Hola Parche, si quieres que funcionen las teclas de arriba y abajo tendras que utilizar el evento OnKeyUp del DbGrid, tendría que ser algo así.
Código Delphi
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procedure TForm1.DBGridKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if (key=vk_down) or (key=vk_up) then
Label1.Caption := IntToStr(ADOQuery.RecNo)+' de: '+IntToStr(ADOQuery.RecordCount);
Saluditos