vale muuu bien, pues colocate un elemento tdatabase (si no utilizas ADO claro, en ese caso sería un TADOConnection) apuntando a tu base de datos (propiedad AliasName: coge los elementos Odbc que tienes en tu pececillo) pon su propiedad loginprompt a false, y luego conectas el query(propiedad DatabaseName: nombre de tu Tdataset) y listo....
Saludos Tony