Hola,
Tendria que funcionarte, yo lo he utilizado en BCB6 sin problemas con varias versiones de SQL Server y otros RDB. Asegurate que tienes todo el código entre el try y catch. Yo en el caso de SQL Server utilizo los componentes ADO
Código SQL
[-]
try
{
ADOSqlServer->Open();
}
catch(Exception &e)
{
ShowMessage("Error al realizar la conexión al SQL Server.");
}