__finally no es C++ estándar y solo funciona con los compiladores de Microsoft, por lo tanto en el c++builder no te va a funcionar. Además en tu código no lo necesitabas para nada y solo necesitabas quitarlo sin más.
Por otro lado ese código no está bien ya que si falla al obtener memoria, en tu código si o si intentará liberarla y eso es peligroso. Además cEntornoAnt es creado de forma estática e intentas liberar su memoria con delete, delete se usa para liberar la memoria obtenida con new. Así deberías ponerlo:
Código PHP:
char cEntornoAnt[256] = '\0';
try
{
TIniFile *fIni = new TIniFile(cEntornoAnt);
try
{
GetPrivateProfileString("DATOS", "Entorno", "C:\\DatAfi21\\Gia.ini", cEntornoAnt, sizeof(cEntornoAnt), cInicio.c_str());
if (!FileExists(cEntornoAnt))
throw Exception("No se encuentra el fichero de configuracion antiguo.\nAvise al programador.");
[Resto del código]
}
catch(Exception &exception)
{
ShowMessage(exception.Message);
}
delete fIni;
}