[Alcolea]

No entiendo tu pregunta, pero cuando creas el componente le puedes asignar el valor que quieras a las propiedades e incluso a los eventos.

Código Delphi [-]
 
 
var
  Form1: TForm1;
  CheckBoxes : array[0..4]of TCheckBox;
implementation
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 var i : Integer;
begin
 
 for i := 0 to 4 do
 begin
    CheckBoxes[i] := TCheckBox.Create(self);
    CheckBoxes[i].Parent := self;
    CheckBoxes[i].Caption := 'La &cosa';
    CheckBoxes[i].Checked := True;
    CheckBoxes[i].Top := i * 30;
    CheckBoxes[i].Left := 40;
 end;
 
end;