Para ese menester, usa un TActionList (tiene la propiedad ShortCut) y permite asignar cualquier combinación de teclas.
Después al componente recien creado, le asignas el Action correspondiente:
Código Delphi
[-]
checkbox1.Action := Action1
Propiedades como el Caption las asignas al Action, ya que al ejecutar esa línea todas las propiedades del Action se asignan al Checkbox automáticamente (Caption, Hint, Onclick, etc).
Para guardar en la base de datos la tecla rápida asignada, puedes usar ShortCutToText y TextToShortcut de la unidad Menus.pas
Saludos