[rgstuamigo]

Puedes aumentar otro bloque try pero con except mas o menos asi:

Código Delphi [-]
 try
    try
      MysqlConecta.Connect;//aqui intento conectarme
    except
      {si deseo capturar el error puedo codificar algo aqui,
        pero como no sea ha escrito nada, pues no generará ni se mostrará 
       ningun mensaje de error. 
       }
    end;
 finally
     if MysqlConecta.Connected then
       txtInfo.Lines.Add('Conexion exitosa')
     else txtInfo.Lines.Add('Error en la Conexion.');
 end;

Otra opcion es personalizar el mensaje de error algo asi:
(Esta vez si vamos a escribir codigo en el bloque except )

Código Delphi [-]
try
    try
      MysqlConecta.Connect;//aqui intento conectarme
    except
      txtInfo.Lines.Add('Error en la Conexion.');//<---al ocurrir un error se hace esto 
    end;
 finally
     if MysqlConecta.Connected then
       txtInfo.Lines.Add('Conexion exitosa');
   end;

Los dos fragmentos de codigos anteriores serian semejantes.
Espero que te hubiera ayudado en algo..
Saludos...