Hola jhonalone.
Ahora creo haber entendido.
En el evento
OnClick podrías interceptar la tecla que se presionó y por ejemplo si es
VK_UP o
VK_DOWN salir:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.ComboBox1Click(Sender: TObject);
begin
if (GetKeyState(VK_DOWN)<0)or(GetKeyState(VK_UP)<0) then Exit;
ShowMessage('OnClick')
end;
Del mismo modo en el evento
OnChange:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
if (GetKeyState(VK_DOWN)<0)or(GetKeyState(VK_UP)<0) then Exit;
ShowMessage('OnChange')
end;
Seguramente quieras controlar otras teclas, revisá
Virtual key codes en la ayuda de Delphi.
Saludos.