[jmariano]

En teoría, al abrir el .dpk y pulsar el botón "Install" te debería compilar el paquete (generar los .dcu) e instalar los componentes en la paleta de componentes, pero, por si acaso, prueba primero a compilar el paquete (botón "Compile") y despues instálalos. Tambien puede ser que te esté faltando compilar algún otro paquete dependiente (generalmente, los componentes vienen distribuidos en dos paquetes: uno de tiempo de ejecución y otro de tiempo de diseño, siendo necesario compilar el de ejecución antes que el de diseño) por lo que deberías buscar algún archivo .txt que te informará de como instalar los componentes.

Otra cosa que tambien puede estar fallando es que necesites añadir al path del IDE la carpeta donde se encuentran los paquetes que quieres instalar. Para ello ve a la opción de menú Tools->Environment Options, ve a la pestaña "Library" y añade el path en el cuadro de edición "Library path".

Saludos!