Yo lo he hecho con los componentes ADO y utilizando bases de datos de SQLServer, en la conexion no debes especificar la base de datos y en el query solo pones por ejemplo
SELECT T1.Micampo,T2.Micampo
FROM Mibase1.dbo.MiTabla T1
INNER JOIN Mibase2.dbo.MiTabla T2 ON T1.Micampo = T2.Micampo
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Cuando la única herramienta es un martillo todos los problemas tienen cara de clavo
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