[Khronos]

Con lo facil que es hacer esto:

Código Delphi [-]
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
respuesta: word;
begin
respuesta:= MessageDlg('Guardar datos?', mtconfirmation, [mbYes, mbNo, mbCancel], 0);
        If respuesta=mrYes then begin
                showmessage('Datos guardados');
        end;
        If respuesta=mrNo then begin
                close;
        end;
        If respuesta=mrYes then begin
                showmessage('Operacion cancelada');
        end;
end;

De la otra forma te complicas la vida.

Salu2