no tienes un bloque begin ... end, por eso sigue abriendo el archivo.
Código Delphi
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procedure TF_mp3.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
if Opendialog1.Execute Then
begin
MediaPlayer1.FileName := Opendialog1.FileName;
MediaPlayer1.Open;
MediaPlayer1.DisplayRect :=rect(0,1,OleContainer1.Width,OleContainer1.Height);
MEdiaPlayer1.Play;
StatusBar1.SimpleText := 'Repoduciendo Archivo: ' + OpenDialog1.FileName;
Label3.Visible := True;
Label4.Visible := True;
lbx1.Items.Add(mediaplayer1.FileName);end
else
ShowMessage('Cancelado por el usuario');
Saludos