Delphi 2006 trae, en principio, todos los componentes VCL que el 7... algunos mas algunos menos... ¿cual es específicamente el que te falta?
Probablemente estes intentando pasar entre ediciones de delphi, por decir algo, de delphi 7 enterprise a delphi 2006 professional, eso si podrá dar problemas debido a que conforme subes de "edición" se añaden nuevos componentes a la VCL.
Hasta luego.