Muchas gracias Agusti.
La hoja de Excel es .xls pero con ACE se solucionó el problema.
La cadena de conexión queda asi y funciona correctamente:
Código Delphi
[-]ConectionString :='Provifer=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0; Data Source = FullaExcel.xls;Extended Properties=Excel 8.0';
En los enlaces que me indicas queda perfectamrnte explicado, pero sin utilizar HDR=Yes, ya que si lo utilizas tira un error.