A continuación expongo una forma de mostrar fechas en formatos distintos a los que permite Windows en su forma "ShortDate" y "LongDate", los cuales son los únicos que admite el componente TDateTimePicker.
Código Delphi
[-]
DateTimePicker1.Perform(DTM_SETFORMAT, 0, DWORD(PCHAR('MM/dd/yyyy')));
Lo he probado en Delphi 5