Buenas,
Ya lo tengo solucionado, el error era mi despiste y no estudiar bien las explicaciones, a ver el problema estaba (o eso entiendo) que para pasar parametros a un hilo, hay que declarar un type tal que este:
Código Delphi
[-]
type
TData = record
Codigo: integer;
Nombre: string;
end;
Obviamente, cambiando nombres, y esto yo no lo hacía. Por otra parte, tampoco declaraba en el uses la unidad "ActiveX", y esta es necesaria para incializar el hilo con el parametro "CoInitialize"
Código Delphi
[-]
procedure TJoin.ThreadExample(Data: pointer);
begin
CoInitialize(nil);
UnirArchivo(labEdit1.Text,labEdit2.Text);
end;
Bueno, esa es la solución. Espero que le sirva a alguien.
Saludos.